Zarządzanie ryzykiem - wprowadzenie

Temat: Wprowadzenie do problematyki zarządzania ryzykiem (notatki z wykładu 01 wrz 2007 WSIIE TWP OLSZTYN)

Ryzyko to:
a)zmienność pewnych obserwowanych przez nas stanów
b)możliwość wystąpienia niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia podejmującego decyzję
c)prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, które niosą ze sobą negatywne skutki dla osób podejmujących decyzje

Niepewność - mamy z nią do czynienia wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie określić w miarę precyzyjnie rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń, z którymi możemy mieć do czynienie (w przeciwieństwie do ryzyka tam możemy określić)


Źródła ryzyka i jego unikanie:
1)zagrożenia ze strony przyrody np. huragan, powódź - człowiek stosuje rozwiązania techniczne, postęp technologiczny
2)zagrożenia ze strony człowieka np. podpalanie lasu - rozwiązania prawne, które nas zabezpieczają przed różnymi zagrożeniami
3)niepewność bytu


Zarządzanie ryzykiem ? całość działań związanych z planowaniem, organizowaniem, koordynowaniem i kontrolą prac związanych z aktywnym ograniczaniem przyczyn i następstw zjawisk, które z uwagi na wysokie straty oraz prawdopodobieństwo ich zajścia mogą stanowić istotne zagrożenie dla przedsiębiorstwa, jego funkcjonowania, a nawet istnienia.

Zarządzanie ryzykiem w praktyce:
Wyróżniamy 2 nurty
a)szkoła anglosaska ? charakteryzuje się tym, że uznaje się, że ryzyko można transferować tzn. że możemy za określoną cenę nabyć usługę zajęcia się ryzykiem (klasycznym przykładem jest ubezpieczenie), możemy przekazać dla kogoś ryzyko ale musimy za to zapłacić. W szkole anglosaskiej wszystko da się ubezpieczyć. Musi się wykształcić silny rynek handlu ryzykiem. Istota ryzyka jest transferowana
b)szkoła niemiecka ? tworzenie różnego rodzaju rozwiązań technicznych zapobiegających występowaniu niekorzystnych sytuacji. Tworzymy takie warunki przedsiębiorstwa, aby eliminowały, ograniczały lub zapobiegały ryzyku

Szkoła niemiecka to zapobieganie ryzyku, a anglosaska to handel ryzykiem


Obszary występowania ryzyka rynkowego w działalności przedsiębiorstwa
(ryzyko rynkowe w przedsiębiorstwie)


Rodzaje ryzyka rynkowego:
a)ryzyko cenowe
b)ryzyko ilościowe
c)ryzyko jakościowe (związane z nakładem)

3 podstawowe grupy metod (sposobów, rozwiązań, strategii) ograniczających ryzyko rynkowe przedsiębiorstwa
1)organizacyjne
?dywersyfikacja - różnicowanie działalności
?integracja pionowa lub pozioma
2)finansowe ? zaliczmy do nich następujące rozwiązania :
?ścisła kontrola kosztów pozwalająca na realizacją producenta o niskich kosztach
?tworzenie rezerw na wypadek strat, niskich cen
3)metody handlowe
?handel równoległy
?transakcje na rynkach instrumentów pochodnych