Moment bankructwa^[1] ${\displaystyle \tau }$ – zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej ${\displaystyle \Omega ,}$ przyjmująca wartości w ${\displaystyle (0,\infty ].}$ Oznacza chwilę, w której nastąpi bankructwo. Fakt, że moment bankructwa przyjmuje wartości dodatnie wskazuje, że bankructwo nastąpi w przyszłości. Bankructwo może nie nastąpić wcale, gdy ${\displaystyle \tau }$ osiąga nieskończoność.

Przypisy