Filtracja – rodzina indeksowana podstruktur ustalonej struktury (z uporządkowanym liniowo zbiorem indeksów), w której podstruktury o dalszych (większych) indeksach zawierają te o wcześniejszych (mniejszych). Tego rodzaju filtracje nazywa się niemalejącymi w opozycji do filtracji nierosnących, w których podstruktury o dalszych (większych) indeksach są zawarte w tych o wcześniejszych (mniejszych) indeksach.

Ścisłe definicja zależy od kontekstu i dziedziny matematyki, w której pojęcie to jest rozważane; zawsze jednak podstruktury tworzą łańcuch. Niżej omówione zostaną definicje i zastosowania w teorii miary i teorii prawdopodobieństwa, algebrze.

Probabilistyka

Przedstawione definicje wykorzystywane w rachunku prawdopodobieństwa, wykorzystując pojęcia teorii miary, uogólniają się mutatis mutandis na przestrzenie mierzalne/z miarą.

Niech ${\displaystyle T}$ oznacza pewien uporządkowany liniowo zbiór indeksów (zwykle przedział ${\displaystyle [0,\infty ]}$), w tym wypadku interpretowany zwykle jako czas. Filtracją przestrzeni probabilistycznej ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}},\mathbb {P} )}$ nazywa się niemalejącą rodzinę σ-ciał ${\displaystyle ({\mathcal {F}}_{t})_{t\in T}}$ zawartą w ${\displaystyle {\mathcal {F}},}$ tzn.

${\displaystyle {\mathcal {F}}_{s}\subseteq F_{t}\subseteq {\mathcal {F}}}$ dla ${\displaystyle s\leqslant t}$ oraz ${\displaystyle s,t\in T.}$

Zdarzenia z σ-ciała ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}}$ można interpretować jako zdarzenia obserwowalne do chwili ${\displaystyle t}$ przy czym, zgodnie z intuicją, dostępna wiedza rośnie z czasem (informacje w niej zawarte nie ulegają zmianie, ale stają się jedynie bardziej szczegółowe).

Jeśli ${\displaystyle X=(X_{t})_{t\in T}}$ jest procesem stochastycznym, to filtracją generowaną przez ${\displaystyle X}$^{[uwaga 1]} nazywa się rodzinę ${\displaystyle \left({\mathcal {F}}_{t}^{X}\right)_{t\in T}}$ daną wzorem

${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}^{X}=\sigma (X_{s}\colon s\leqslant t),}$

tzn. σ-ciało odpowiadające chwili ${\displaystyle t}$ jest generowane przez zdarzenia do chwili ${\displaystyle t}$ włącznie. Intuicyjnie filtracja zawiera wyłącznie informacje o samym procesie.

Proces ${\displaystyle X=(X_{t})_{t\in T}}$ jest zgodny z filtracją lub adaptowany do filtracji ${\displaystyle ({\mathcal {F}}_{t})_{t\in T}}$^{[uwaga 2]}, gdy dla wszystkich ${\displaystyle t\in T}$ zmienna losowa ${\displaystyle X_{t}}$ jest mierzalna względem ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}.}$ Sam proces ${\displaystyle X}$ jest zgodny z ${\displaystyle ({\mathcal {F}}_{t})_{t\in T}}$ wtedy i tylko wtedy, gdy ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}^{X}\subseteq {\mathcal {F}}_{t}}$ dla ${\displaystyle t\in T.}$ Oznacza to, że proces jest zgodny z filtracją, gdy w danym momencie zawiera ona wszystkie informacje o przebiegu procesu (choć może zawierać też dodatkowe). W szczególności każdy proces jest zgodny z generowaną przez siebie filtracją.

Niech ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t+}:=\bigcap \nolimits _{s>t}{\mathcal {F}}_{s}.}$ Filtracja ${\displaystyle {\mathcal {F}}}$ spełnia warunki zwykłe, gdy jest

• prawostronnie ciągła: dla każdego ${\displaystyle t\in T}$ zachodzi równość ${\displaystyle {\mathcal {F}}_{t}={\mathcal {F}}_{t+}}$

oraz

• zupełna: dla dowolnego ${\displaystyle t\in T}$ przestrzeń probabilistyczna ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}}_{t},\mathbb {P} )}$ jest zupełna, tj. prawdopodobieństwo ${\displaystyle \mathbb {P} }$ jest miarą zupełną w ${\displaystyle (\Omega ,{\mathcal {F}}_{t})}$^{[uwaga 3]}.

Algebra

Filtracją grupy ${\displaystyle G}$ nazywa się niemalejący (względem zawierania) ciąg jej podgrup, tzn.

${\displaystyle G_{i+1}\leqslant G_{i}\qquad (i\in I\subseteq \mathbb {N} ),}$

zwykle nazywa się ją ciągiem podgrup tej grupy. Jeśli każda podgrupa jest normalna w kolejnej,

${\displaystyle G_{i+1}\trianglelefteq G_{i}\qquad (i\in I\subseteq \mathbb {N} ),}$

to ciąg nazywa się ciągiem normalnym (podobnie gdy każda podgrupa jest charakterystyczna w kolejnej ciąg nazywa się charakterystycznym itd.). Najczęściej wymaga się jednak, by wszystkie były normalne w grupie ${\displaystyle G,}$ tj.

${\displaystyle G_{i}\trianglelefteq G\qquad (i\in I\subseteq \mathbb {N} ),}$

mówi się wtedy o ciągu podnormalnym podgrup grupy ${\displaystyle G.}$

Definicje te przenoszą się wprost na pierścienie (ciała), moduły, czy przestrzenie liniowe; w ostatnim przypadku filtracje znane są szerzej jako flagi, w pozostałych rozpatruje się również filtracje niemalejące (przytoczone definicje dla grup są przykładami filtracji nierosnących).

Uwagi