Odchylenie standardowe składnika resztowego – jedna ze statystycznych miar jakości prognozy. Wartość odchylenia standardowego reszt ${\displaystyle s}$ informuje, jakie są przeciętne odchylenia wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej od teoretycznych. Im mniejsza jest wartość tego miernika, tym lepsza jakość modelu. Odchylenie standardowe składnika resztowego wyraża się wzorem:

${\displaystyle s={\begin{bmatrix}{\frac {1}{n-m-1}}{\sum \limits _{t=1}^{n}(y_{t}-{\hat {y_{t}}})^{2}}\end{bmatrix}}^{0{,}5},}$

gdzie:

${\displaystyle n}$ – liczba obserwacji,

${\displaystyle m}$ – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej stojącej przy wyrazie wolnym),

${\displaystyle y_{t}}$ – wartość zmiennej ${\displaystyle Y}$ w chwili ${\displaystyle t,}$

${\displaystyle {\hat {y_{t}}}}$ – teoretyczna wartość zmiennej ${\displaystyle Y}$ w chwili ${\displaystyle t.}$

Bibliografia

• Maria Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa, PWN, s. 45 2001, ISBN 83-01-13347-3.